自動売買

FX業者の自動売買システムで運用する際に、裁量トレードと違った視点・考え方が必要。

逆に言うと、この視点・考え方を意識すれば、裁量トレードのようにチャートの見方など分析方法を学ばなくても、自動売買を利用して利益を上げることが可能です。

裁量トレードで利益を上げるためには、勝てる取引手法が必要。そのために試行錯誤しますよね？どのテクニカル指標を使えば良いかとか、どういう数値を設定すれば良いかとか。裁量トレーダーはスポーツでいう選手のようなもの。勝つためには、個人のスキルを磨く、つまり勝てる取引手法構築のために勉強・実践を行います。

自動売買で利益を上げるためには、勝てる取引手法が必要。これは裁量トレードと同じ。しかし、勝てる取引手法を構築するのではなく、見つけ出す。ここが裁量トレードと大きく違う点です。

FX業者の自動売買システムはロジックの詳細を知ることはできません。あくまでも、運用データから期待収益の高いプログラム、もしくは最大ドローダウンの少ない安定したプログラムなんかを選びます。つまり、自動売買で運用する場合は、能力の高い選手や調子の良い選手を見つけて起用する、監督視点が必要になります。

ここで言う自動売買はFX業者が提供している自動売買システムのことを指します。自分で一からプログラムを構築する場合は、裁量トレードと同様に、勝てる取引手法を構築しつつ、選別もしなければいけません。言ってみれば、プレイングマネージャー、選手兼監督という立場になります。

一極集中ではなく、複数プログラムでの運用を

監督視点を持つことで自動売買の取り組み方は変わります。例えば、団体戦で何人選手を起用してもいいのに、能力の高い選手を1人だけ起用しますか？能力が高いといっても万能ではありません。それよりは複数の選手を起用して、弱点を補いながら戦ったほうが勝てると思いませんか？

年間のパフォーマンスの高いプログラムでも、好不調の波があります。不調の波を複数のプログラムで補いつつ、高い収益を目指すのが自動売買の理想かなと。『シストレ24』を提供しているインヴァスト証券の川路社長も、少なくとも3つ以上での運用を勧められていました。

ちなみにインヴァスト証券の『シストレ24』を利用している顧客、1月は72%の人が利益を出せたそうです。さらに、口座開設した人の7割強が取引を継続しているそうです。通常のFX取引では、早い段階に大きな損失を出してしまい、2、3ヶ月で7割強の人が取引をやめるらしいので、この数字はすごいですね。それだけ、有効な自動売買システムだということなんでしょう。

24時間、画面を見なくても取引できる。プロが作った売買プログラムで運用できる。自動売買システムを利用するメリットはいくつも挙げることができます。

逆に、FX取引で自動売買システムを利用するデメリットは何か。考えてみたいと思います。

取引手法のノウハウは貯まらない

自動売買システムの売買プログラムは、勝率や期間損益、最大ドローダウンなど、様々なデータを見ることが可能です。

でも、そのロジック、つまり取引手法を知ることはできません。あくまでもバックテストデータから売買プログラムを選びます。そのため、初心者の方でも運用成績から選ぶことができるので、簡単に始めることができるのです。

そう聞くと、良い点じゃないかと思いますよね。実際に、自動売買システムで運用しているかぎり、取引手法がわからないことはデメリットではありません。

では、自動売買で運用したことが自分の分析に生かすことができるのか。無理ですね。取引手法がわからないんですから。

自動売買で運用するぶんには問題なし

あえて悪いように書きましたが、自動売買で運用するぶんには関係ありませんね。どういう取引手法のプログラムだろうと、バックテストデータで判断するのですから。

移動平均線のクロスだけで取引する売買プログラムと数十種類のテクニカル指標を用いた売買プログラム。バックテストの内容が良いほうを選ぶので、何を使っているか、どれだけ複雑に分析しているかは関係ありません。

それに、自動売買システムを利用しても蓄積できるノウハウもあります。

リスクマネジメントや自己分析は生かすことができる

1回の取引の取引量はどうするか。いくつ売買プログラムを同時に稼働するか。運用資金の中で、リスクが高くならないように、そしてできるだけリターンが大きくなるように考えると思います。

それは、自分の手で行うトレードに生かすことができます。

1回の取引量は自分でトレードする場合でも考えなければいけません。同時に何万通貨までポジションを持つかということも考えます。それは、自動売買でも同じなので、この経験は生きるはず。

また、自動売買を利用する時に、定期的に売買プログラムが有効かどうか入れ替えたり、追加・削除したりする。この経験も生かせます。

自動売買で運用する場合ももちろん大切な事ですが、自分自身でトレードする人は特にこの辺りを意識して運用すればいいんじゃないでしょうか。

勝率、期間損益、最大ドローダウン。私が自動売買のプログラムを選ぶ際に、バックテストデータで見る項目。

では、この項目を見て、パフォーマンスが良い売買プログラムを選べば良いか。そうとは言えないと思います。ハイリスクハイリターンの積極運用なのか、ローリスクローリターンの安定運用なのか。自分の運用スタイルにマッチした売買プログラムは、バックテストのデータからだけでは選べません。

年間利回り100%、最大ドローダウン50%のプログラムはハイリスクハイリターンか

年間利回り100%、最大ドローダウン50%の売買プログラムがあるとします。このプログラム、ハイリスクハイリターンだと思いますか？

「最大で50%減少する可能性があるんだから、ハイリスクでしょ」と考える人が多そうですが、そうとは言い切れません。

例えば、投資資金100万円のうち100万円全額でFX自動売買をしている人がいます。この人が上のプログラムを利用すれば、ハイリスクハイリターンだと言えます。1年間で資産が100%増、2倍になる可能性もあれば、50%減、つまり資産が半減する可能性もあるので。

でも、投資資金100万円のうち、自動売買には10万円しか利用していない人が、このプログラムを使ったとします。そうすると、1年間で期待収支は100%増の10万円、最大ドローダウンは50%減の5万円。つまり、投資の運用資金に対して考えると、上手くいけば10%増、想定できる損失は5%減となります。

この数字を見ると、ハイリスクハイリターンではありません。

運用プランを組み立てる際に資産配分を考える

これは自動売買にかぎった話ではありません。

最近増えているFXのバイナリーオプション。基準レートから判定時刻のレートが上昇するか、下落するかを予想するだけのシンプルな取引です。

バイナリーオプションを投資資金全額で利用していると、倍になるかゼロになるかの取引なのでハイリスクハイリターン。というより、丁半博打に近いと言えます。でも、投資資金の一部で取引すれば、そうではなくなります。資金の1%で取引すれば、1回の取引で1%の増減があるだけですからね。

このように、運用資金をどれだけ自動売買に配分するのか、またはバイナリーオプションに配分するのか。もっと大きく言えば、FX取引に配分するのか。

運用プランを考える時に、資産配分はかなり重要だと思います。特に自動売買の場合は、バックテストデータで期待収支、想定損失割合が簡単にわかるわけですから、ちょっと電卓をはじいて計算してみるようにしましょう。

サブプライム問題以降、スワップポイント狙いのトレードをメインに行なっている人は減りました。各国の政策金利が低くなり、スワップポイントによる収益性が低下したためです。さらに、リーマンショックなど方向性の掴みづらい相場環境が続いていることから、自動売買システムを利用する人が増えています。

特にFX各社が簡単にシステムトレードができると謳っていることもあり、初心者の方で利用する人が多いようですね。確かに、売買プログラムを選べば自動で取引を行なってくれるので、簡単と言えば簡単。しかし、利益を出していくためには、最初に選ぶだけで良いというわけにはいきません。

通用し続ける取引手法・売買プログラムはない

実際にはあるのかもしれません。ただ、そんな取引手法は本当に一握りもないでしょうし、基本的には通用し続ける取引手法、売買プログラムはないと考えたほうが良いです。

簡単な例を挙げると、大きく一方的に動き出した時にトレンドに沿う形で利益を狙う順張りの売買プログラムがあったとします。上昇でも下落でも一方的に動きのある相場では順調に利益を積み重ねるでしょう。しかし、現在の米ドル円相場のように狭いレンジで停滞する相場になってくるとパフォーマンスは低下すると思います。

このように、相場状況に応じてうまくマッチする取引手法、マッチしない取引手法が出てくるものです。そのため、自動売買システムを利用する場合は、複数の売買プログラムでポートフォリオを組んでカバーし合いながら安定した運用をするようにしますし、定期的にメンテナンスを行なうのです。

自動売買は定期的なメンテナンスが必要

メンテナンスといっても自動売買システムの調子を調べるわけではありません。自分の取引口座のメンテナンスをするということです。

どういうことかというと、稼動している売買プログラムの成績をチェックして、成績が思わしくないものは外す、他のプログラムで好調なものを組み入れるといった作業を行ないます。

プログラムを選んだ時のデータ通りにいっていない場合は、思い切って外しましょう。確率的に今までマイナスのぶん、プラスに転じる可能性もあります。ただ、あくまでもバックデータは過去のデータ。完全に現在の相場と合わずにマイナスを続ける可能性も考えられるので、収益や勝率がバックデータの数値とかい離している場合は使わないほうが賢明です。

メンテナンスを行なう際に難しいのが、現在の低調な成績は確率的に十分あり得るのではないかという場合。

バックデータの取引回数が1,000回で勝率90%の売買プログラムを使っていて、10回取引した時に勝率30%だった場合は、バックデータとのかい離が大きいからプログラムを外すと判断して良いと思います。ただ、バックデータの取引回数が50回で勝率40%、ただ収益は高いプログラムを選んだ場合は、10回取引して勝率が30%でも判断に困ります。バックデータの誤差の範囲内として十分考えられますから。現在損失が出ていたとしても、当面判断がつかないから使い続ける必要があります。

このように、少ないバックデータから判断して売買プログラムを選んでしまうとメンテナンス時に困ることになるので、できるだけ十分な取引回数をこなしているバックデータの売買プログラムから選んだほうが良いでしょう。

24時間目まぐるしく相場が変動するFX取引。普段、仕事が忙しくて相場の動きをチェックできない、という人も多いんじゃないでしょうか？

最近はモバイルやiPhoneなどスマートフォンを使ってトレードをする人が増え、外出先でも相場をチェックできたり、注文できたりと、どんどん便利になってきました。しかし、会議中や接客中など、携帯電話を使うからといって、いつでもチェックできるわけではありません。ポジションを持った状態だと、気になって仕事が手につかない、なんていう人もいらっしゃるでしょう。

そんな忙しい人におすすめなのが「自動売買」です。

その名の通り、自動で売買をしてくれるツールです。システムトレードの一種で、特定の取引ルールに従って、シグナルが発生すると自動で注文をおこない、あなたの代わりに売買します。

自分でおこなうのは、まず過去のパフォーマンスの良い売買プログラムを選ぶだけ。後は新規注文から決済まで、あなたが仕事に励んでいる間も、寝ている間も自動でトレードをしてくれます。もちろん、何から何までツール任せにしなければいけないわけではなく、取引数量の設定は自分でできるので、安定運用をしたい人は低レバレッジで、積極運用をしたい人は高レバレッジでおこなえばいいでしょう。

FX自動売買ツールのプログラムはプロのトレーダーが考案したものもたくさんあるので、上手に活用すれば、初心者でも高いパフォーマンスを叩き出すことが可能。しかも、常にパソコンや携帯電話で取引画面にログインして、為替相場をチェックする必要もありません。

自動売買ツールは忙しい人の頼もしい見方となるんじゃないでしょうか。本当に使えるのかどうか心配という人は、一部の資金で試しに運用してみるのも良いと思います。